La division BMO Risque de marché utilise AWS afin d'optimiser sa capacité de calcul

Avec l'aide des équipes Technologies et opérations de BMO, les trois principaux groupes d'exploitation de la banque (Services bancaires pour Particuliers et entreprises, BMO Marchés des capitaux et BMO Gestion de patrimoine) servent les clients du Canada et des États-Unis, BMO Marchés des capitaux étant également actif dans certains marchés à l'échelle internationale.

Après la crise financière, et en raison de la demande croissante en matière de divulgation des risques de marché, les banques devaient régulièrement réaliser des tests de résistance portant sur une variété de données : revenus, dépenses, pertes, revenu net avant impôt, ratios de fonds propres, etc. Elles devaient également faire une distinction entre le portefeuille de négociations (actifs destinés au commerce actif) et le portefeuille bancaire (actifs devant être détenus jusqu'à échéance, tels que les prêts à la clientèle). De plus, les banques devaient calculer le risque d'illiquidité du marché et évaluer l'utilisation du déficit prévu, plutôt que la valeur à risque, lors de l'évaluation des risques en situation critique. La mise en œuvre des réformes de Bâle en 2018 et la mise en place de la Revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB, Fundamental Review of the Trading Book) en 2019 ont considérablement augmenté le volume des calculs de risque devant être effectués.

BMO devait ainsi exécuter des modèles de risque beaucoup plus complexes afin de prédire la capacité de la banque à affronter de futurs événements perturbateurs. L'équipe des Technologies des risques de marché de BMO faisait également face à des défis en termes temps, car tous les calculs et cumuls devaient être exécutés à la fermeture des bureaux (22 h 00 HNE) et être prêts pour l'ouverture des marchés (7 h 30 HNE).

L'équipe des Technologies des risques de marché de BMO conçoit et entretient la plateforme de gestion des risques de la banque. D'abord développée en 2015, la plateforme MRNG (Market-Risk Next-Generation, ou Risque de marché de nouvelle génération) de BMO calcule les risques de marché de toutes les postures sur le marché des capitaux et pour plusieurs catégories d'actifs, telles que les revenus fixes, les marchandises, les devises, les taux d'intérêt, les capitaux propres et les produits structurés.

Afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de gestion des risques de marché, l'équipe avait besoin d'une plateforme de calcul hautement évolutive lui permettant de calculer des modèles complexes dans un délai similaire ou inférieur, mais aussi en mesure de calculer simultanément plusieurs ensembles de résultats de tests. La nouvelle solution répond à ces deux exigences, en réalisant plus d'un milliard de calculs chaque nuit et en traitant des téraoctets de données ayant une croissance quotidienne importante.

La solution Amazon Web Services (AWS) est dotée d'une flexibilité et d'une élasticité permettant une mise à l'échelle adaptée aux besoins. La division de Surveillance des risques de marché a profité de cette capacité de calcul augmentée pour ajouter plus de 500 scénarios de résistance, améliorant ainsi l'exactitude des résultats de ces tests. De plus, la nouvelle plateforme peut également exécuter en parallèle des tâches VAR (valeur à risque) et des tests de résistance quotidiens, faisant en sorte que les chiffres détaillés et cumulés relatifs aux risques sont livrés bien avant 7 h 30 HNE; cela permet à l'équipe des risques de gagner cinq heures par jour. Les pupitres de négociation nord-américains de BMO peuvent ainsi gérer les risques rapidement et efficacement.

Cette nouvelle plateforme apporte à BMO une flexibilité lui permettant de répondre aux futurs défis réglementaires. « Si à l'avenir, de nouvelles exigences réglementaires requièrent 200 millions de calculs supplémentaires, voire plus, nous devrons toujours les réaliser dans le même laps de temps », note Jason Rachlin, chef de la division Risque de marché et directeur de la gestion du risque chez BMO Marchés des capitaux. « Pour y arriver, notre plateforme se doit d'être élastique et évolutive. »

L'équipe des Technologies des risques de marché de BMO utilisait AWS depuis de nombreuses années et disposait des compétences et aptitudes de base pour répondre aux besoins des partenaires commerciaux de la banque. Désormais, avec Amazon EC2, le calcul en réseau et le service CloudWatch servant de fondation pour la plateforme infonuagique de BMO, l'équipe est mieux positionnée pour prendre en charge des besoins commerciaux à travers l'ensemble de l'entreprise.

« Nous sommes maintenant à un stade où tous nos secteurs d'activité utilisent un large éventail de services infonuagiques et établissent des feuilles de route d'adoption du nuage de plus en plus détaillées pour atteindre ces objectifs », explique Carl Gomes, directeur des technologies Risque de marché et des technologies Trésorerie d'entreprise chez BMO. « Par exemple, en technologie Risque de marché, nous lançons entre 8 000 et 10 000 instances EC2 à la demande et Spot chaque nuit sur AWS. Ces machines rejoignent également notre réseau de calcul affecté aux risques de marché afin de réaliser divers calculs des risques. »

AWS a étroitement collaboré avec BMO tout au long de ce processus. Les équipes responsables de plusieurs secteurs d'activité chez BMO affirment que cette expérience soutient les ambitions de la banque : numérisation, renforcement de la flexibilité et innovation des produits destinés à la clientèle. « Le véritable défi ne relève pas des nouveaux services en eux-mêmes. Il se trouve dans l'adaptation des processus et des compétences existants afin de tirer le plein potentiel de l'adoption du nuage », élabore Harsh Katoch, directeur général des Technologies des risques de marché. « Cela requiert un nouveau modèle d'exploitation simplifié qui soutient les DevSecOps et la responsabilisation des produits, une gouvernance cohérente du nuage, ainsi que l'adoption de l'économie du nuage, et qui permet à toutes nos équipes de disposer des compétences nécessaires pour tirer le meilleur parti des services offerts par AWS. »

AWS soutient également la stratégie de priorisation numérique de BMO, qui consiste à profiter de la rapidité améliorée, de l'évolutivité et de l'élimination de la complexité pour s'assurer que les expériences des clients évoluent en permanence. Afin de résumer les objectifs de la banque, Carl Gomes explique que « BMO s'efforce continuellement de respecter son initiative visant à moderniser et simplifier les plateformes. Nous sommes en pleine migration de l'ensemble des composants et des fonctionnalités vers des technologies modernes et natives au nuage. La banque met également en place des méthodologies DevOps afin d'automatiser l'intégration et le développement nécessaires pour répondre de manière agile aux marchés internationaux en constante évolution. Grâce à AWS, nous nous concentrons maintenant sur la formation de notre personnel aux dernières technologies infonuagiques afin que nous puissions bâtir une plateforme de gestion des risques élastique, évolutive et moderne qui répondra aux besoins et aux ambitions de la banque pour les années à venir. »